FXにおいてテクニカル分析による手法は有効なのか?

MT4のEAにおいて一般的に用いられているロジックは、主にテクニカル分析による売買判断だ。
要はチャートの移動平均線が右肩上がりだから買いだとか、ああいう奴だ。
テクニカル分析と対極に位置するのが、主にファンダメンタル分析と呼ばれるものだ。
これは相場の世界に影響を与える事件事故ニュース等、チャート以外の事から分析するものだ。
最近ではアベノミクスによる円安相場、イギリスEU離脱によるポンド安等が当てはまる。
EAは世の中のニュースを解析できないので、基本的なロジックはチャートによるテクニカル分析となる。
まぁ世の中にある自動売買システムには、ニュース記事をAIが解析して売買を行う高度なシステムもあるらしいが、少なくともMT4のEAではそんなことはできない。
FX Worksというサイトには、さまざまなFXの手法が載っている(https://fx-works.jp/category/syuhou/
中には月間200pipsEMA手法(https://fx-works.jp/tuki200pips/)のような、ものすごく単純なテクニカル分析による手法もある。
「これで勝てるならFXなんて楽勝!」等と思って試したことがあったのだが、現実はそう簡単ではなかった。
まず手法の通りのエントリータイミングが来るのを待つのだが、とにかくなかなかエントリータイミングが来ない。
FXは24時間ずっと取引されているので、仕事をしている間や寝ている間にエントリータイミングがやってきてチャンスを逃してしまったという事が多々あった。
さらにエントリーしたとしても、それで勝ちが約束された訳ではない。
感覚的にはほとんどの場合負ける。
実際には負けっぱなしという事はないのだが、プロスペクト理論により、負けた時のイメージの方が強く残るせいだろう。
負けたというイメージばかり強く残るので、「本当にこの手法は勝てるのか?」疑心暗鬼に駆られ、結局もっと勝てる手法はないのか?と永遠に終わらない手法探しの旅に出ることになる。
結局の所、どんなに勝てると言われている手法でも、スプレッド分の損失を考慮した本来の勝率49%が、ちょっと上がった51%くらいになるくらいしか効果がないのではなかろうか?
勝率が負け確率より高い51%なら、長い目で見れば勝ち確定なのだが、実際に勝率が51%に収束するためには統計学的にとんでもない長い取引回数が必要なので、大抵の人は途中で諦めてしまうだろう。
テクニカル分析による手法が有効ならば、人間による裁量取引なんかより、EAによる自動売買の方が良いだろう。
EAなら人間と違い、不眠不休で24時間取引できるし、バックテストで本当にその手法が有効なのか検証する事もできる。
だがテクニカル手法によるEAが勝っているかと言うと、それほど勝てるEAは多く無い気がする。
結局の所、テクニカル分析では、スプレッド分の負け確率を逆転させるための勝率アップすらきついという事なのだろうか?

自動売買なんて無意味?

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fx-onでは、さまざまなEAが販売されている。
EA自体の説明は勿論、人気商品ランキングや実現損益ランキング等、あらゆるランキングが充実しているため、EA選択するための指標になる。
もちろんこちらが探すのは、これからの相場で勝てるEAなのだが、探しているうちに「あれ?これって、これから上がる株を探すのと何が違うんだろう?」と、ふと疑問に思った。
相場の世界に絶対は無いので、例え今まで上がり続けていた株でも、実は今が天井で明日から下がり始めるという事がありえる。
これをEAに例えると、例え今まで勝ち続けたEAでも、いきなり明日から負け始める可能性だってある。
EAの寿命はおよそ2年と言われており、例え過去10年のバックテストで良い成績だったEAでも、次の10年勝ち続けられる保証なんてどこにもない。
先日のイギリスEU離脱で、相場の流れが変わったと言われるように、相場というのは常に変化しているものなのだ。
だったらこんなEA選びなんてあまり意味が無いのではないか?これから上がりそうな株を探して買うのと何が違うのか?
投資的な意味合いでは、自分で選んだEAを使って自動売買させるのと、自分で選んだ株を買って上がるのを待つのとではほとんど差はないように思える。
だったらEAなんか買うより、上がりそうな株を買った方が良いのでは?自動売買なんて無意味なんでは?
この辺りは散々悩んだのだが、おそらく人間の心理的な面で違いがあるのでは?という結論に達した。
例えば、EAを稼働させて勝ったなら、人間の心理的にそのEAをさらに続けて稼働させたいと思うだろう。
逆にEAの負けが続いたら、そのEAは信用できないので、おそらくすぐにでも稼働停止させたいと思うだろう。
これが株の場合だとどうなるのか?おそらくプロスペクト理論的に上がったら利益のあるうちに薄利で即利確、下がったら損失を確定させたくないので、戻るまで塩漬けとなるのではなかろうか?
EAの稼働停止=株の損切りと考えると、EAの方が人間の心理面ではかなり有利なのではないだろうか?
まぁ実際にEAを稼働させて負け続けた場合に、そのEAを稼働停止させる判断ができるのかはまだわからないけど。

MT4のEAを導入する

FXの自動売買に関して興味が湧いてきたので、早速色々調べてみることにした。
一番楽なFXの自動売買方法はインヴァスト証券がサービスしているシストレ24だろう。

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しかしスプレッド=手数料が広すぎて、あまり旨味はないらしい。
証券会社が提供しているサービスを使って、楽々勝てるというのはさすがになさそうだ。
さらに調べていた所、FX研究日記(http://tasfx.net/)という所に辿り着いた。
FX研究日記のサイトには、MetaTrader4(通称MT4)で自動売買を行うためのプログラム、Expert Advisor(通称EA)に関する記事が色々あった。
FX研究日記では、ZigzagBreakoutEAというEAを販売しているのだが、無料版もあったため、早速MetaTrader4にEAをセットアップしてデモ口座で動作を試してみた。
なるほど…結構簡単に導入できるし、動作状況もわかりやすい。
自動売買ってもっと難しい物だと思っていたのだが、思っていた以上に単純なもののようだ。
ただいまFX自動売買中(http://autofx-now.com/)というサイトには、実際にEAをリアル口座で稼働させた運用成績やEA設定等が書かれていた(http://autofx-now.com/myea
なんだか運用停止したEAばっかりで、中には-82.87%というボロ負けEAもあり、現実は厳しいなと思い知らされるが、通算では成績プラスなようなので、9割退場する人間による裁量トレードよりはマシだろう。
上記サイトでEA購入先として、fx-on(http://fx-on.com/)というサイトが紹介されていた。
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fx-onではEAのバックテストやフォワードテスト公開は勿論、さらには購入者によるEAレビューや開発者に対して質問するコミュニティや開発者のブログ等、ありとあらゆる情報が充実していて、なかなか信頼できるサイトだと思えた。
ただEA自体の価格はおよそ1~5万円と決して安くない。
安くない買い物だが、本当に勝てるEAなら、すぐに回収できるだろうと安易に考え、いくつか購入してみることにした。

自動売買は果たして勝てるのか?

ニコニコ生放送で人気のカテゴリとして、FXというものがある。
要は配信者が自分のお金をかけたFXトレードを、リアルタイムで放送するというものだ。
しかし長続きする配信者はあまりおらず、大抵の配信者はドカンと大損を食らって1年ももたずに退場。
FX相場は9割は負けると言われているので、生き残るのは大変なのだ。
相場は上がるか下がるかの5割しかないのに、何故9割の人間が負けてしまうのか?
これには色々理由があるが、まず第一に相場は上がるか下がるかだけでなく、動かないという場合もあり、動かない場合も相場の場合は手数料分の負けになるので、実質負け確率の方が高いというのがある。
これはルーレットに例えると、赤と黒に掛け続けても、0と00という赤でも黒でもない存在によって、勝率が5割以下になってしまうのと似ている。
第二に人間には感情があり、一般的に利益に対する喜びよりも、損失に対する恐怖の方が大きいため、相場に対して悪影響を及ぼしてしまうというもの。
一般的にプロスペクト理論と呼ばれるものだ。
相場で勝つためには損小利大が大切だと昔から言われているのだが、ニコ生のFX配信者を見ると、大抵の場合は利益が乗ったら即利確!損失が出ても損切りせずにナンピンして、相場が戻るお祈りモード!戻らなくて退場!というパターンが多い。
人間の感情は元々トレードには向いていないのだ。
では人間ではなくてコンピュータならどうだろうか?
人間の判断で行うトレード=裁量に対して、コンピュータが相場を判断して自動的に売買するものをシストレとか自動売買等と言う。
人間とは違い感情が無いので、恐怖感等も感じず人間では躊躇するような損切りもバンバン行い、人間とは違い薄利撤退する事もなく決められた利確ポイントまでじっと待ち、予めプログラムされた通りに淡々と24時間トレードを行う。
先日起こったイギリスのEU離脱による相場の急変動では、人間のトレーダー=ディーラーが、コンピュータのシストレに敗北したとニュースで見た。
人間では9割負けるFXも、コンピュータなら勝てる可能性があるのだろうか?

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